景顺长城资源垄断股票型证券投资基金(LOF)

  景顺长城鼎益股票型证券投资基金(LOF)

  2007年第三季度报告

  2007年第三季度报告

  一、重要提示

  一、重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定,于2007年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2007年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告期为2007年7月1日起至2007年9月30日止。

  本报告期为2007年7月1日起至2007年9月30日止。

  本报告中财务资料未经

  本报告中财务资料未经

审计。

审计。

  二、 基金产品概况

  二、 基金产品概况

  基金名称:景顺长城资源垄断股票型证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)

  基金名称:景顺长城鼎益股票型证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)

  基金简称:景顺资源

  基金简称:景顺鼎益

  基金代码:162607

  基金代码:162605(前端收费)、162606(后端收费)

  基金运作方式:上市契约型开放式

  基金运作方式:上市契约型开放式

  基金合同生效日:2006年1月26日

  基金合同生效日:2005年3月16日

  基金份额上市交易的证券交易所:深圳证券交易所

  基金份额上市交易的证券交易所:深圳证券交易所

  上市日期:2006年4月7日

  上市日期:2005年5月25日

  报告期末基金份额总额:15,326,104,365.62

  报告期末基金份额总额:11,070,615,505.44

  投资目标:本基金以长期看好中国经济增长和资本市场发展为立足点,重点投资于具有自然资源优势以及垄断优势的优秀上市公司股票,以获取基金资产的长期稳定增值。

  投资目标:通过主动的基本面选股和最优化风险收益配比获取超额收益,力求基金财产长期稳定的回报。

  投资策略:

  投资策略:

  1、投资管理的决策依据和决策程序

  1、投资管理的决策依据和决策程序

  (1)投资决策依据

  (1)投资决策依据

  本基金依据以宏观经济分析模型(MEM)为基础的资产配置模型决定基金的资产配置,运用景顺长城股票研究数据库(SRD)等分析系统及RPP、FVMC等选股模型作为个股选择的依据,同时依据以BARRA
Aegis投资组合风险管理系统和回报分析系统为核心的基金风险绩效评估体系进行投资组合的调整。

  本基金依据以宏观经济分析模型MEM为基础的资产配置模型决定基金的资产配置,并运用景顺长城股票研究数据库(SRD)及GVI等选股模型作为行业配置和个股选择的依据。与此同时,本基金运用多因素模型等分析工具,结合基金管理人的主观判断,根据风险收益最优化的原则进行投资组合的调整。

  (2)投资决策程序

  (2)投资决策程序

  投资决策委员会是公司投资的最高决策机构,以定期或不定期会议的形式讨论和决定基金投资的重大问题,包括确立各基金的投资方针及投资方向,审定基金财产的配置方案。投资决策委员会召开前,由基金经理依据对宏观经济走势的分析,提出基金的资产配置建议,交由投资决策委员会讨论。一旦做出决议,即成为指导基金投资的正式文件,投资部据此拟订具体的投资计划。

  (i)
投资决策委员会是公司投资的最高决策机构,以定期或不定期会议的形式讨论和决定基金投资的重大问题,包括确立各基金的投资方针及投资方向,审定基金财产的配置方案。投资决策委员会召开前,由基金经理依据对宏观经济走势的分析,提出基金的资产配置建议,交由投资决策委员会讨论。一旦作出决议,即成为指导基金投资的正式文件,投资部据此拟订具体的投资计划。

  投资部是负责管理基金日常投资活动的具体部门,投资总监除履行投资决策委员会执行委员的职责外,还负责管理和协调投资部的日常运作。投资研究联席会议是投资部常设议事机构,负责讨论研究计划、投资策略、资产配置方案、基金投资组合构建或调整方案、基金资产运作绩效评估与风险控制。投资研究室负责宏观经济研究、行业研究和投资品种研究,编制、维护股票库和买进名单等投资证券备选库,建立与维护景顺长城“股票研究数据库(SRD)”与债券研究资料库,并为投资决策委员会、投资研究联席会议、投资总监和基金经理提供投资决策依据。基金投资室负责拟订基金的总体投资策略、资产配置、行业和板块分布方案,重大投资项目提案和投资组合方案等报投资研究联席会议讨论决定,其中基金经理根据投资决策委员会及投资研究联席会议决议具体承担本基金的日常管理工作。

  (ii)
投资部是负责管理基金日常投资活动的具体部门,投资总监除履行投资决策委员会执行委员的职责外,还负责管理和协调投资部的日常运作。基金经理根据投资决策委员会及投资研究联席会议决议具体承担基金的日常管理工作。

  风险控制委员会作为风险管理的决策机构,由各部门总监组成,负责基金运作风险的评估和控制,指导业务方向,并接受、审阅监察稽核报告,基于风险与回报对业务策略提出质疑。投资部绩效评估与风险控制室负责投资组合风险与绩效的定期评估。法律、监察稽核部部负责基金日常运作的合规控制。

  (iii)
风险控制委员会作为风险管理的决策机构,由各部门总监组成,负责公司整体运作风险的评估和控制,指导业务方向,并接受、审阅监察稽核报告,基于风险与回报对业务策略提出质疑。

  本基金决策投资过程为:

  (iv) 本基金决策投资过程为:

  (i)由基金经理依据宏观经济、股市政策、市场趋势判断,结合基金合同、投资制度的要求提出资产配置建议;

  ①由基金经理依据宏观经济、股市政策、市场趋势判断,结合基金合同、投资制度的要求提出资产配置建议;

  (ii)投资决策委员审核基金经理提交的资产配置建议,并最终决定资产配置方案;

  ②投资决策委员审核基金经理提交的资产配置建议,并最终决定资产配置方案;

  (iii)投资部依据本基金的投资目标,按流程筛选出个股,由投资研究联席会议集体决定个股配置方案;

  ③投资部从景顺长城股票研究数据库(SRD)中精选个股,依据本基金的投资策略,由投资研究联席会议集体决定个股配置方案;

  (iv)投资研究联席会议审核投资组合方案,如无异议,由基金经理具体执行投资计划。

  ④投资总监审核投资组合方案,如无异议,由基金经理具体执行投资计划。

  2、投资管理的方法和标准

  2、投资管理的方法和标准

  (1)资产配置

  (1)资产配置

  本基金是一只高持股的股票型基金,对于股票的投资不少于基金资产净值的65%,持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。

  本基金是一只较高持股的股票型基金,对于股票的投资不少于基金财产的60%,持有现金和到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。

  本基金投资于具有自然资源优势以及垄断优势的优秀上市公司的股票比例至少高于股票投资的80%。

  (2)投资管理方法

  (2)投资管理方法

  本基金管理人充分发挥“自下而上”的主动选股能力,通过定量的业绩归因分析深入发掘主动性回报的相关信息,适当加大选股因素的贡献度,借助投资组合优化技术实现投资风险与收益的最佳配比。

  本基金主要采取“自下而上”的选股策略,同时结合“自上而下”的研究以确定投资范围及进行资产配置,其具体步骤主要包括:

  同时,借鉴国外风险管理的成功经验,采用国际通行的风险管理方法实现风险的识别、测度和控制,通过调整风险结构,突出股票选择能力,从而保证股票投资组合相对于基准指数的年跟踪误差在预定目标之内,将投资管理的主动性风险控制在合理的水平。

  (i)确定备选投资股票域

  本基金在投资中利用多因素模型优化投资组合,将与行业、投资风格和市场敏感暴露度密切相关的非主观的风险因素控制在最低程度,借助主动选股获利,通过精选个股和优化组合两个环节增强超额收益。

  根据既定的自然资源与垄断优势的定义和判别标准,确定符合投资标准的行业及各级子行业或上市公司,作为备选投资域(Stock
Universe)。

  (3)选股标准

  (ii)构建监控名单

  本基金遵循基本面主动选股的原则,主要通过自下而上的基本面研究制定投资决策。通过选择基本面良好的优势企业的股票或估值偏低的股票,结合自上而下的宏观经济及政策分析、产业景气及产业政策分析,制定投资备选名单。对个股的选择以成长、价值及稳定收入为基础,依据GVI模型,选取价位合适的具有高成长性的成长型股票,价值被市场低估的价值型股票,以及能提供稳定收入的收益型股票。

  针对具有自然资源与垄断优势的公司的基本面特性,重点运用净资产收益率ROE、市盈率PE、价格比营运现金流P/OCF指标对备选投资股票域中的上市公司进行甄选,构建股票监控名单。

  业绩比较基准:

  (iii)制定买入名单

  基金整体业绩比较基准=新华富时A200指数×80%+同业存款利率×20%。

  在确定的股票监控范围中,从业务价值、市场价值、管理能力、自由现金流量与分红政策四个方面结合必要的合理性分析对上市公司的品质和估值水平进行鉴别,确定股票买入名单。

  风险收益特征:

  业绩比较基准:

  本基金严格控制证券市场中的非系统性风险,是风险程度适中的投资品种。

  基金整体业绩比较基准=新华富时200指数×80%+中国债券总指数×20%。

  基金管理人:景顺长城基金管理有限公司

  风险收益特征:

  注册及办公地址:深圳市深南中路1093号中信城市广场中信大厦16层

  本基金是风险程度较高的投资品种。

  客户服务热线: 4008888606

  基金管理人:景顺长城基金管理有限公司

  网址: www.invescogreatwall.com

  注册及办公地址:深圳市深南中路1093号中信城市广场中信大厦16层

  基金托管人:中国银行股份有限公司

  客户服务热线: 4008888606

  三、 主要财务指标和基金净值表现

  网址: www.invescogreatwall.com

  所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  基金托管人:中国农业银行

  (一)主要会计数据和财务指标单位:元

  注册及办公地址:北京市复兴路甲23号

  ■

  电话:(010)68424199

  注:2007年7月1日基金实施新会计准则后,原“基金本期净收益”名称调整为“本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额”,原“加权平均基金份额本期净收益”=
第2项/(第1项/第3项)。

  网址:

  (二)基金的净值表现

  三、 主要财务指标和基金净值表现

  1、本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较表

  所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  ■

  (一)主要会计数据和财务指标 (2007年7月1日至2007年9月30日)
单位:元

  2、自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况,并与同期业绩比较基准的变动的比较

  ■

  景顺鼎益基金累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势比较图

  注:(1)2007年7月1日基金实施新会计准则后,原“基金本期净收益”名称调整为“本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额”,原“加权平均基金份额本期净收益”=
第2项/(第1项/第3项)。

  (2005年3月16日至2007年9月30日)

  (2)基金管理人于2007年7月26
日对景顺资源基金进行了基金份额拆分操作。当日拆分前景顺资源基金基金份额净值为2.301元,精确到小数点后第9位为2.301455159,基金管理人按照1:2.301455159的拆分比例对资源垄断基金的份额进行了拆分。当日拆分后,基金份额净值变为1.000元,相应地,原来每1份基金份额变为2.301455159份。

  ■

  (二)基金的净值表现

  备注:
本基金的资产配置比例为:股票投资的比例为基金资产净值的60%至95%;债券投资和现金的比例为基金资产净值的5%至40%。按照本基金基金合同的规定,本基金自2005年3月16日合同生效日起至2005年6月15日为建仓期。建仓期满截至报告期末,本基金投资组合达到上述投资组合比例的要求。

  1、本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩基准收益率的比较表

  四、 管理人报告

  ■

  (一)基金经理简介

  2、自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况,并与同期业绩比较基准的比较

  本公司采用团队投资方式,即通过整个投资部门全体人员的共同努力,争取良好投资业绩。本基金聘任基金经理如下:

  景顺资源基金累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势比较

  王新艳,中国人民银行总行研究生部硕士研究生,9年基金业从业经验。1998进入长盛基金管理有限公司,
历任长盛基金管理公司分析师、基金经理助理,2002年10月至2004年5月担任长盛成长价值开放式基金基金经理。2004年6月加入本公司,现任投资总监。

  (2006年1月26日至2007年9月30日)

  (二)报告期内本基金运作遵规守信情况说明

  ■

  报告期内,本基金的投资决策、投资交易程序、投资权限等各方面均符合规定的要求;交易行为合法合规,未出现异常交易、操纵市场的现象;未发生内幕交易的情况;相关的信息披露真实、完整、准确、及时;基金各种账户类、申购赎回及其他交易类业务,未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。

  备注:本基金的资产配置比例为:股票投资的比例为基金资产净值的65%至95%;债券投资和现金的比例为基金资产净值的5%至35%。按照本基金基金合同的规定,本基金自2006年1月26日合同生效日起至2006年4月25日为建仓期。建仓期满至今,本基金投资组合达到上述投资组合比例的要求。

  (三)报告期内的业绩表现和投资策略

  四、 管理人报告

  1、行情回顾及运作分析

  (一)基金经理简介

  (1)行情回顾和分析

  本公司采用团队投资方式,即通过整个投资部门全体人员的共同努力,争取良好投资业绩。本基金聘任基金经理如下:

  本季度市场在经历5.30后经过了约两个月调整,重拾升势,沪深300指数从3764.08点上升至5580.81点,上升1816.73点,涨幅达48.26%。

  陈晖先生,英国爱丁堡大学工商管理硕士。2002年至2005年1月任国信证券有限责任公司理财部投资经理。自2005年1月起加入景顺长城基金管理有限公司投资部工作。具有基金从业资格。

  居民资金持续以基金的形式涌入市场,是行情上升的主要动力。尽管面临持续加息、提高存款准备金率、降低利息税、发行特别国债、QDII成行、个人投资港股有望放开、大盘股融资速度加快等政策的负面影响,但因宏观经济持续高增长,CPI加速上升,实际利率持续为负,居民的投资热情难以抑制;加上人民币升值渐有加快之势,市场流动性源源不断,推动市场不断突破估值压力,创出新高。

  (二)报告期内本基金运作遵规守信情况说明

  结构方面,因增量资金重回基金渠道,市场结构分化十分明显:大盘蓝筹、行业龙头、以及地产、银行保险、钢铁、有色金属、煤炭、航空及海运等行业、资产注入等板块持续领涨。在估值结构方面,由于三季度没有明显的行业盈利超预期,这些领涨行业和板块的相对估值水平明显上升。

  报告期内,本基金的投资决策、投资交易程序、投资权限等各方面均符合规定的要求;交易行为合法合规,未出现异常交易、操纵市场的现象;未发生内幕交易的情况;相关的信息披露真实、完整、准确、及时;基金各种账户类、申购赎回及其他交易类业务,未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。

  (2)基金运作情况回顾

  (三)报告期内的业绩表现和投资策略

  本基金基于市场仍然持续强势、结构向大盘蓝筹转换的判断,认为大盘蓝筹股在第三季度将有较好表现,因此,在保持高股票仓位的情况下,加大了对银行、保险、钢铁、地产、等行业大盘股的配置比例,较好地把握了市场快速上涨过程中的热点。

  1、基金运作回顾

  2、本基金业绩表现

  (1)行情回顾和分析

  截至报告期末,本基金的基金份额净值为1.619元。本报告期本基金的份额净值增长率为42.14%,同期业绩比较基准增长率为37.24%,高于基准4.90个百分点。

  本季度市场在经历5.30后经过了约两个月调整,重拾升势,HS300指数从3764.08点上升至5580.81点,上升1816.73点,涨幅达48.26%。

  3、市场展望和投资策略

  居民资金持续以基金的形式涌入市场,是行情上升的主要动力。尽管面临持续加息、提高存款准备金率、降低利息税、发行特别国债、QDII成行、个人投资港股有望放开、大盘股融资速度加快等政策的负面影响,但因宏观经济持续高增长,CPI加速上升,实际利率持续为负,居民的投资热情难以抑制;加上人民币升值渐有加快之势,市场流动性源源不断,推动市场不断突破估值压力,创出新高。

  (1)市场展望

  结构方面,因增量资金重回基金渠道,市场结构分化十分明显:大盘蓝筹、行业龙头、以及地产、银行保险、钢铁、有色金属、煤炭、航空及海运等行业、资产注入等板块持续领涨。在估值结构方面,由于三季度没有明显的行业盈利超预期,这些领涨行业和板块的相对估值水平明显上升。

  在目前的较高估值水平下,对市场影响最重要的因素在于两点:上市公司的业绩增长速度,市场资金供给的增速。目前这个两个因素仍然支持市场的强势。

  (2)基金运作情况回顾

  关于上市公司的业绩增速,由于GDP高速增长态势未见改变,宏观调控政策也仅限于市场化手段,目前市场对于企业盈利增速的预期仍然良好。虽然利率多次上调,但仍不足弥补CPI的上升,仍然没有影响到企业盈利和投资。另外,节能减排政策在多个行业有利于行业结构改善和控制总供给增加,对目前的各行业龙头反而有利,这在很大程度上有助于形成很多周期性行业的景气长期延续的预期。

  基于市场仍然持续强势、结构向大盘蓝筹转换的判断,认为大盘蓝筹股在第三季度将有较好表现,因此,在保持高股票仓位的情况下,加大了对银行、保险、证券、钢铁、地产等行业大盘股的配置比例,并继续持有食品饮料、商业零售等消费品的仓位比例,此外,适当买入景气周期向上的部分有色金类股票。整体而言,三季度本基金较好地把握了市场快速上涨过程中的热点。期间本基金收益率为36.60%。

  关于资金供求,我们密切关注实际利率的走向和人民币汇率的升值进程。尽管存款准备金率和利率不断上调,但大量顺差和人民币升值预期导致了大量基础货币供给,实际利率为负则加速了货币扩张。在流动性充裕的环境下,增加股票供给及分流资金的政策措施只能一定程度上缓解资产价格的膨胀,而不能改变资产价格膨胀的趋势。因此,在看到资金供给增速明显下降的信号前,我们仍然看好市场。

  2、投资展望

  (2)下阶段投资策略

  (1)市场展望

  随着市场指数不断推高,本基金管理人将更加追求有质量的净值增长。

  在目前的较高估值水平下,对市场影响最重要的因素在于两点:上市公司的业绩增长速度,市场资金供给的增速。目前这个两个因素仍然支持市场的强势。

  下阶段我们将重点关注企业盈利增长的可持续性、盈利模式及核心竞争力。我们将坚持在消费品及服务、金融服务、优势制造类企业的核心投资,结合行业景气周期的变化,关注行业政策对行业周期的影响,积极调整对周期性行业的投资比例;同时我们也将自下而上挖掘具有强大股东背景和整体资产注入潜力、通过外延式扩张获得高速成长的优质个股。由于基金规模不断扩大,流动性管理同样成为基金管理的重要内容。

  关于上市公司的业绩增速,由于GDP高速增长态势未见改变,宏观调控政策也仅限于市场化手段,目前市场对于企业盈利增速的预期仍然良好。虽然利率多次上调,但仍不足弥补CPI的上升,仍然没有影响到企业盈利和投资。另外,节能减排政策在多个行业有利于行业结构改善和控制总供给增加,对目前的各行业龙头反而有利,这在很大程度上有助于形成很多周期性行业的景气长期延续的预期。

  五、 投资组合报告

  关于资金供求,我们密切关注实际利率的走向和人民币汇率的升值进程。尽管存款准备金率和利率不断上调,但大量顺差和人民币升值预期导致了大量基础货币供给,实际利率为负则加速了货币扩张。在流动性充裕的环境下,增加股票供给及分流资金的政策措施只能一定程度上缓解资产价格的膨胀,而不能改变资产价格膨胀的趋势。因此,在看到资金供给增速明显下降的信号前,我们仍然看好市场。

  (一)报告期末基金资产组合情况

  (2)下阶段投资策略

  ■

  在相对高估值的市场环境下,我们将继续坚持自下而上的投资方式;我们坚信,不管市场如何发展,蓝筹股因为自身盈利的增长,最终仍旧能够给投资者创造良好的长期回报。下一阶段,我们将继续维持较高持仓,继续坚持以金融服务、消费服务、地产、商业以及优势制造类企业为组合的核心投资;我们将一如既往地长期持有具有资源垄断优势的蓝筹股。

  (二) 报告期末按行业分类的股票投资组合

  五、 投资组合报告

  ■

  (一)报告期末基金资产组合情况

  ■

  ■

  (三)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细

  (二) 报告期末按行业分类的股票投资组合

  ■

  ■

  (四)报告期末按券种分类的债券投资组合

  ■

  截止2007年9月30日,本基金无债券投资。

  (三)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细

  (五)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细

  ■

  截止2007年9月30日,本基金无债券投资。

  (四)报告期末按券种分类的债券投资组合

  (六)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的资产支持证券明细

  截止2007年9月30日,本基金无债券投资。

  本基金在本报告期内未投资资产支持证券。

  (五)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细

  (七)报告期末权证投资明细

  截止2007年9月30日,本基金无债券投资。

  1、本报告期末本基金因股权分置改革被动持有的权证明细如下:

  (六) 投资组合报告附注

  ■

  1、报告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

  2、报告期内因认购新发行的分离交易可转债获得的权证如下,该权证本期已经全部卖出。

  2、基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

  ■

  3、基金的其他资产构成单位:元

  (八)投资组合报告附注

  ■

  1、报告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

  4、报告期末没有处于转股期的可转换债券。

  2、基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

  5、本报告期末无权证投资。

  3、基金的其他资产构成单位:元

  6、本报告期内及本报告期末没有持有资产支持证券。

  ■

  六、 开放式基金份额变动

  4、报告期末没有处于转股期的可转换债券。

  本报告期内基金份额的变动情况如下:单位:份

  六、 开放式基金份额变动

  ■

  本报告期内基金份额的变动情况如下:单位:份

  七、 备查文件目录

  ■

  1.中国证监会批准景顺长城资源垄断股票型证券投资基金(LOF)设立的文件。

  七、 备查文件目录

  2.《景顺长城资源垄断股票型开放式证券投资基金(LOF)基金合同》。

  1.中国证监会批准景顺长城鼎益股票型证券投资基金(LOF)设立的文件。

  3.《景顺长城资源垄断股票型开放式证券投资基金(LOF)招募说明书》。

  2.《景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金(LOF)基金合同》。

  4.《景顺长城资源垄断股票型证券投资基金(LOF)托管协议》。

  3.《景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金(LOF)招募说明书》。

  5.《景顺长城基金管理有限公司开放式基金业务规则》。

  4.《景顺长城鼎益股票型证券投资基金(LOF)托管协议》。

  6.景顺长城基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程。

  5.《景顺长城基金管理有限公司开放式基金业务规则》。

  7.其他在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公告。

  6.景顺长城基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程。

  以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所,投资者可在办公时间免费查阅。

  7.其他在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公告。

  景顺长城基金管理有限公司

  以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所,投资者可在办公时间免费查阅。

  2007年10月25日

  景顺长城基金管理有限公司

  主要财务指标

  2007年10月25日

  景顺资源

  主要财务指标

  1.本期利润

  景顺鼎益

  2,596,210,666.73

  1.本期利润

  2.本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额

  5,488,628,142.98

  323,463,214.68

  2.本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额

  3.加权平均基金份额本期利润

  693,239,449.02

  0.294

  3.加权平均基金份额本期利润

  4.期末基金资产净值

  0.482

  18,701,314,917.94

  4.期末基金资产净值

  5.期末基金份额净值

  17,925,962,702.83

  1.220

  5.期末基金份额净值

  阶段

  1.619

  净值增长率(1)

  阶段

  净值增长率标准差(2)

  净值增长率(1)

  业绩比较基准收益率(3)

  净值增长率标准差(2)

  业绩比较基准收益率标准差(4)

  业绩比较基准收益率(3)

  (1)-(3)

  业绩比较基准收益率标准差(4)

  (2)-(4)

  (1)-(3)

  过去3个月

  (2)-(4)

  36.60%

  过去3个月

  1.82%

  42.14%

  37.37%

  1.74%

  1.68%

  37.24%

  -0.77%

  1.68%

  0.14%

  4.90%

  项目名称

  0.06%

  金额(元)

  项目名称

  占基金资产总值比例

  金额(元)

  股票

  占基金资产总值比例

  17,028,009,191.43

  股票

  90.34%

  16,468,885,968.59

  债券

  90.31%

  0.00

  债券

  0.00%

  0.00

  银行存款和清算备付金

  0.00%

  1,722,830,379.15

  银行存款和清算备付金

  9.14%

  1,649,832,499.68

  应收证券清算款

  9.05%

  0.00

  应收证券清算款

金沙国际唯一官网,  0.00%

  0.00

  资产支持证券

  0.00%

  0.00

  资产支持证券

  0.00%

  0.00

  权证

  0.00%

  0.00

  权证

  0.00%

  13,731,874.07

  其它资产

  0.08%

  97,724,342.94

  其它资产

  0.52%

  103,046,620.60

  资产总计

  0.56%

  18,848,563,913.52

  资产总计

  100.00%

  18,235,496,962.94

  行业

  100.00%

  数量(股)

  行业

  市值(元)

  数量(股)

  市值占基金资产净值比例

  市值(元)

  A 农、林、牧、渔业

  市值占基金资产净值比例

  5,900,825

  A 农、林、牧、渔业

  178,027,890.25

  0.00

  0.95%

  0.00%

  B 采掘业

  B 采掘业

  27,680,426

  27,487,657

  733,609,334.04

  607,099,529.84

  3.92%

  3.39%

  C 制造业

  C 制造业

  199,967,811

  177,640,594

  6,514,606,995.24

  4,635,099,461.38

  34.84%

  25.86%

  C0 食品、饮料

  C0 食品、饮料

  12,263,738

  11,000,000

  1,005,451,657.62

  466,950,000.00

  5.38%

  2.61%

  C1 纺织、服装、皮毛

  C1 纺织、服装、皮毛

  0.00

  0.00

  0.00%

  0.00%

  C2 木材、家具

  C2 木材、家具

  0.00

  0.00

  0.00%

  0.00%

  C3 造纸、印刷

  C3 造纸、印刷

  10,605,977

  5,409,550

  329,845,884.70

  168,237,005.00

  1.76%

  0.94%

  C4 石油、化学、塑胶、塑料

  C4 石油、化学、塑胶、塑料

  0.00

  0.00

  0.00%

  0.00%

  C5 电子

  C5 电子

  0.00

  0.00

  0.00%

  0.00%

  C6 金属、非金属

  C6 金属、非金属

  159,317,124

  147,044,918

  4,453,398,434.94

  3,379,826,292.79

  23.81%

  18.85%

  C7 机械、设备、仪表

  C7 机械、设备、仪表

  15,002,470

  14,186,126

  629,774,848.78

  620,086,163.59

  3.37%

  3.46%

  C8 医药、生物制品

  C8 医药、生物制品

  2,778,502

  0.00

  96,136,169.20

  0.00%

  0.52%

  C99 其他制造业

  C99 其他制造业

  0.00

  0.00

  0.00%

  0.00%

  D 电力、煤气及水的生产和供应业

  D 电力、煤气及水的生产和供应业

  17,170,710

  0.00

  299,113,768.20

  0.00%

  1.67%

  E 建筑业

  E 建筑业

  0.00

  3,027,584

  0.00%

  88,496,280.32

  F 交通运输、仓储业

  0.49%

  34,440,113

  F 交通运输、仓储业

  1,017,852,768.84

  36,804,595

  5.44%

  1,282,204,934.17

  G 信息技术业

  7.15%

  5,235,126

  G 信息技术业

  238,920,572.14

  66,867,922

  1.28%

  1,199,044,718.05

  H 批发和零售贸易

  6.69%

  19,645,035

  H 批发和零售贸易

  1,025,492,360.79

  0.00

  5.48%

  0.00%

  I 金融、保险业

  I 金融、保险业

  96,534,424

  162,103,125

  5,047,105,807.09

  5,855,460,324.46

  26.99%

  32.67%

  J 房地产业

  J 房地产业

  52,310,224

  51,731,269

  1,689,291,809.58

  1,850,560,040.10

  9.03%

  10.32%

  K 社会服务业

  K 社会服务业

  1,088,508

  1,379,984

  66,714,655.32

  84,579,219.36

  0.36%

  0.47%

  L 传播与文化产业

  L 传播与文化产业

  10,235,186

  17,873,889

  334,588,230.34

  567,227,692.71

  1.79%

  3.16%

  M 综合类

  M 综合类

  8,999,939

  0

  181,798,767.80

  0.00

  0.97%

  0.00%

  合计

  合计

  462,037,617

  562,087,329

  17,028,009,191.43

  16,468,885,968.59

  91.05%

  91.87%

  股票代码

  股票代码

  股票名称

  股票名称

  数量(股)

  数量(股)

  市 值(元)

  市 值(元)

  市值占基金资产净值比例

  市值占基金资产净值比例

  600036

  600036

  招商银行

  招商银行

  35,685,059

  34,818,082

  1,365,667,207.93

  1,332,487,998.14

  7.30%

  7.43%

  600030

  600030

  中信证券

  中信证券

  10,744,046

  11,855,172

  1,039,056,688.66

  1,146,513,684.12

  5.56%

  6.40%

  601318

  601318

  中国平安

  中国平安

  6,076,888

  6,563,926

  820,076,035.60

  885,801,813.70

  4.39%

  4.94%

  000825

  000825

  太钢不锈

  太钢不锈

  26,384,200

  27,091,223

  807,620,362.00

  829,262,336.03

  4.32%

  4.63%

  000002

  000001

  万 科A

  深发展A

  26,296,986

  19,457,039

  794,168,977.20

  777,892,419.22

  4.25%

  4.34%

  600519

  000839

  贵州茅台

  中信国安

  4,488,576

  19,259,079

  675,396,030.72

  754,378,124.43

  3.61%

  4.21%

  600000

  000002

  浦发银行

  万 科A

  12,492,809

  22,260,366

  655,872,472.50

  672,263,053.20

  3.51%

  3.75%

  600019

  600005

  宝钢股份

  武钢股份

  35,824,190

  35,774,061

  651,642,016.10

  632,127,657.87

  3.48%

  3.53%

  002024

  601628

  苏宁电器

  中国人寿

  8,540,603

  9,887,309

  586,056,177.86

  617,066,954.69

  3.13%

  3.44%

  600005

  600000

  武钢股份

  浦发银行

  31,588,576

  10,999,826

  558,170,137.92

  577,490,865.00

  2.98%

  3.22%

  项目

  序号

  金额

  权证代码

  存出保证金

  权证种类

  1,771,587.39

  权证名称

  应收利息

  权证数量(股)

  283,291.96

  市值

  应收申购款

  市值占基金净资产比例

  95,654,340.00

  1

  待摊费用

  031004

  15,123.59

  认购权证

  合计

  深发SFC2

  97,724,342.94

  518,008

  期初基金份额总额

  13,731,874.07

  893,668,448.59

  0.08%

  本期基金总申购份额

  合计

  15,841,591,423.85

  13,731,874.07

  其中:基金份额拆分调整份额

  0.08%

  1,467,955,479.65

  序号

  申购份额总额

  权证代码

  14,373,635,944.20

  权证种类

  本期基金总赎回份额

  权证名称

  1,409,155,506.82

  数量(股)

  期末基金份额总额

  分摊成本

  15,326,104,365.62

  期末市值(元)

    新浪声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

  1

  031005

  认股权证

  国安GAC1

  2,352,901

  12,835,318.63

  0.00

  项目

  金额

  存出保证金

  7,941,789.25

  应收利息

  239,313.88

  应收申购款

  94,850,393.88

  待摊费用

  15,123.59

  合计

  103,046,620.60

  期初基金份额总额

  11,313,211,074.73

  本期基金总申购份额

  2,688,923,043.64

  本期基金总赎回份额

  2,931,518,612.93

  期末基金份额总额

  11,070,615,505.44

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